相互相関解析 － カオス解析解説 －
自己相関関数は時系列波形x(t)とそれからΔt だけ位相をずらした波形x(t+Δt)の変動の類似性を示すもので、Δtの関数として次のように表されます。
相互相関関数とは２つの時系列波形がどの程度相互依存しているか、もしくは類似しているかを示すもので、 ２つの波形の位相ずれ時間Δtの関数として表されます。相互相関関数は時系列波形x(t)とy(t+Δt)があるとき、両者間の相関係数をΔtを増加させながら計算することにより求めます。 ここでいう相関係数とは統計学におけるそれと同義です。あるΔtにおける相互相関関数 R(Δt)はx(t)とy(t+Δt)が完全に一致する場合に１、符号反転で一致する場合に１、全く一致しない場合に０の 値をとるように規格化されています。もし、すべてのΔtにおいてR(Δt)が０である場合は x(t)とy(t)の間に相互依存あるいは類似性が認められないことを意味します。
